11月17日至19日,由中國信息通信研究院與蘇州市金融科技協(xié)會主辦的“2022年第五屆中國金融科技產(chǎn)業(yè)峰會丨第四屆中新(蘇州)數(shù)字金融應(yīng)用博覽會”在蘇州國際博覽中心舉辦,作為金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的重要護(hù)航者,網(wǎng)易數(shù)帆在此次峰會上展示了基于軟件/數(shù)據(jù)/智慧三大生產(chǎn)力模型的全棧解決方案,重磅推出了基于自動機(jī)器學(xué)習(xí)(AutoML)的智能量化交易解決方案,并分享該方案在證券行業(yè)領(lǐng)頭羊——中信證券的應(yīng)用,引起了與會者的極大興趣。
中國金融科技產(chǎn)業(yè)峰會是匯聚金融科技最新成果、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)各方深入交流的行業(yè)盛會,已成功舉辦四屆,而2022年是貫徹落實(shí)中國人民銀行《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》的起始之年,此次峰會上展示的金融科技優(yōu)秀方案及案例極為引人關(guān)注。網(wǎng)易數(shù)帆最新動態(tài)及成果再次亮相峰會,驗(yàn)證了公司深耕金融行業(yè)的堅持。
突破智能量化交易,率先實(shí)現(xiàn)收益預(yù)測自動化
自2016年AlphaGo擊敗人類頂尖職業(yè)圍棋選手,深度學(xué)習(xí)加持的AI應(yīng)用潛力備受矚目,金融企業(yè)、科技公司對此亦加強(qiáng)探索。時至今日,基于AI的金融客服、金融風(fēng)控等應(yīng)用日臻成熟,而從業(yè)者的期待不止于此。譬如對于量化交易,即利用算法模型、計算機(jī)技術(shù)代替人為主觀判斷進(jìn)行投資的方法,國內(nèi)外早有引入機(jī)器學(xué)習(xí)的探索。
機(jī)器學(xué)習(xí),尤其是深度學(xué)習(xí),作為一種“煉丹術(shù)”,充滿玄學(xué)意味的模型選擇、調(diào)參,需要量化投研部門擁有高水準(zhǔn)的煉丹師,耐心地付出大量精力,方能保證效果,而這正是數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)當(dāng)解決的典型問題。精于AI技術(shù)與算法模型持續(xù)迭代的網(wǎng)易數(shù)帆,在與客戶交流中敏銳察覺到了這一痛點(diǎn)所蘊(yùn)含的機(jī)會,于是,一個智能量化交易解決方案誕生了。
網(wǎng)易數(shù)帆企業(yè)業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理金葉介紹,此次發(fā)布的智能量化交易解決方案通過一個面向量化交易的深度自動機(jī)器學(xué)習(xí)平臺,提供業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,能夠快速驗(yàn)證各類前沿建模方案,自動化選取適配模型組合,從而使得量化策略研究員不再被“煉丹”耽誤,可以專注于因子挖掘等業(yè)務(wù)本身。
網(wǎng)易數(shù)帆智能量化交易平臺具有深度學(xué)習(xí)、量化調(diào)優(yōu)、自主可控和可端到端等四大特色。其亮點(diǎn)之一,是通過網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)搜索(NAS)算法的應(yīng)用,在業(yè)界率先實(shí)現(xiàn)了AutoML在收益預(yù)測中的工程化落地與應(yīng)用,這是實(shí)現(xiàn)AI不依賴專業(yè)科技人才而在行業(yè)普及應(yīng)用的重要一步。
網(wǎng)易數(shù)帆智能量化交易解決方案目前提供了面向A股市場的量化交易收益率預(yù)測分析。作為網(wǎng)易數(shù)帆的戰(zhàn)略合作伙伴,中信證券已經(jīng)落地這一創(chuàng)新方案。在給定的脫敏數(shù)據(jù)集上驗(yàn)證,該方案實(shí)現(xiàn)了IC指標(biāo)大于0.1的結(jié)果——多年IC均值大于0.05即可認(rèn)為因子是有效的阿爾法因子,大于0.1則可認(rèn)為因子是特別好的阿爾法因子——這意味著真實(shí)選股及最終收益率預(yù)測效果獲得顯著提升,可以高效促進(jìn)業(yè)務(wù)收益。
金葉透露,網(wǎng)易數(shù)帆后續(xù)還會適配港股、美股等全球市場,支持券商更好地走向海外市場;在算法層面,網(wǎng)易數(shù)帆也在研究量化行業(yè)前沿的圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等方向,以獲得更高的收益。未來,網(wǎng)易數(shù)帆也將更好地洞察整個價值鏈所需要的技術(shù),持續(xù)為客戶提供一流的AI能力服務(wù)。
技術(shù)+業(yè)務(wù),全面助推金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效
金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型既是政策導(dǎo)向,也是宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)競爭的必然結(jié)果,網(wǎng)易數(shù)帆認(rèn)為,當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型效益首要衡量標(biāo)準(zhǔn)是提質(zhì)增效,需要IT和業(yè)務(wù)雙管齊下,并深度融合。為推動這一價值在行業(yè)落地,網(wǎng)易數(shù)帆在今年9月發(fā)布了一個數(shù)字化轉(zhuǎn)型方法論,提供了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最優(yōu)路徑,包括由軟件資產(chǎn)生產(chǎn)、軟件資產(chǎn)運(yùn)營、業(yè)務(wù)應(yīng)用組裝、業(yè)務(wù)運(yùn)行支撐組成的“軟件生產(chǎn)力模型”,以數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)、數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)運(yùn)營為核心的“數(shù)據(jù)生產(chǎn)力模型”和結(jié)合AI算法技術(shù)、智慧資產(chǎn)、智能應(yīng)用的“智慧生產(chǎn)力模型”。
這一方法以企業(yè)數(shù)字資產(chǎn)的沉淀與運(yùn)營為中心,上述智能投研創(chuàng)新,AI模型成為數(shù)字資產(chǎn)為業(yè)務(wù)便捷使用,正是智慧生產(chǎn)力模型的落地成果。
對于金融業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)生產(chǎn)力,網(wǎng)易數(shù)帆主要聚焦于數(shù)字化合規(guī)、數(shù)字化運(yùn)營、數(shù)字化營銷和數(shù)字化風(fēng)控等四大場景,并在銀行和證券行業(yè)形成了豐富的產(chǎn)品級解決方案,實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。例如,銀行利用網(wǎng)易數(shù)帆現(xiàn)代數(shù)據(jù)治理方案,將上游不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)源建設(shè)成數(shù)據(jù)資產(chǎn),基于此建立監(jiān)管集市、監(jiān)管門戶,形成一站式可視化監(jiān)管報送方案,覆蓋了銀保監(jiān)會、人民銀行、外管局等監(jiān)管需求。
在軟件生產(chǎn)力層面,網(wǎng)易數(shù)帆針對當(dāng)前金融行業(yè)技術(shù)架構(gòu)轉(zhuǎn)型痛點(diǎn),關(guān)注引入實(shí)施云原生之后的穩(wěn)定性,持續(xù)探索穩(wěn)定性治理的相關(guān)前沿技術(shù),為企業(yè)提供立體化監(jiān)控、可觀測性、智能診斷、根因分析等更加深入的綜合能力支撐,支撐金融機(jī)構(gòu)對業(yè)務(wù)持續(xù)性的核心訴求。同時,網(wǎng)易數(shù)帆也通過專業(yè)低代碼開發(fā)平臺提供可視化、標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)能力,強(qiáng)化軟件資產(chǎn)的沉淀與復(fù)用,降低金融應(yīng)用開發(fā)門檻和成本,并持續(xù)推進(jìn)低代碼和云原生的深度融合,打通金融企業(yè)落地云原生的最后一公里,進(jìn)一步加速數(shù)字化建設(shè)。
強(qiáng)化國產(chǎn)信創(chuàng)兼容,護(hù)航金融數(shù)字化自主創(chuàng)新
在金融行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中,自主創(chuàng)新是一個核心訴求,不管軟件生產(chǎn)力體系還是數(shù)據(jù)生產(chǎn)力體系,網(wǎng)易數(shù)帆技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級持續(xù)加強(qiáng)與國產(chǎn)信創(chuàng)生態(tài)的兼容適配,包括芯片層的鯤鵬、飛騰、海光,操作系統(tǒng)層的銀河麒麟、中標(biāo)麒麟,數(shù)據(jù)庫層的達(dá)夢數(shù)據(jù)庫、KING BASE、GBase等。
對于金融機(jī)構(gòu)的自主創(chuàng)新,鑒于我國IT的起步和發(fā)展階段,掌控和應(yīng)用開源技術(shù)成為一個重要手段。網(wǎng)易數(shù)帆不僅深度理解云原生、大數(shù)據(jù)主流開源技術(shù),也發(fā)起了Apache Kyuubi、Arctic、Curve、Loggie、Hango、Slime等一系列開源項(xiàng)目。中國工商銀行、華泰證券、廣發(fā)證券等金融機(jī)構(gòu),不僅實(shí)現(xiàn)其中不同項(xiàng)目的落地應(yīng)用,也參與項(xiàng)目和社區(qū)的共同建設(shè)(包括機(jī)構(gòu)及個人身份)。
對于自主創(chuàng)新,網(wǎng)易數(shù)帆云原生產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人馮常健也于18日的金融信創(chuàng)技術(shù)與應(yīng)用論壇做了《自主創(chuàng)新趨勢下的金融云原生架構(gòu)挑戰(zhàn)與對策》的分享,提供完整的現(xiàn)代化云原生架構(gòu)自主創(chuàng)新落地路徑。
結(jié)語
金融行業(yè)是網(wǎng)易數(shù)帆持續(xù)投入布局與推動落地實(shí)踐的重要行業(yè),基于過硬的產(chǎn)品能力、數(shù)據(jù)安全能力,網(wǎng)易數(shù)帆服務(wù)的300多家客戶中,金融行業(yè)客戶已占比過半。借助中國金融科技產(chǎn)業(yè)峰會的機(jī)遇,網(wǎng)易數(shù)帆希望加強(qiáng)與整個金融科技生態(tài)圈交流與合作,與更多優(yōu)秀的伙伴共同發(fā)力,打造開放的數(shù)字生態(tài)能力體系,推動行業(yè)建設(shè)更豐富的金融數(shù)字資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)更高效率、更高質(zhì)量的金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
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